كيف يُحسب القيمة المعرضة للخطر لقياس حجم الخسارة المحتملة

تُحسب القيمة المعرضة للخطر (VaR) عبر ثلاث طرق رئيسية:
1. الطريقة التاريخية: استخدام بيانات الأسعار السابقة.
2. طريقة التباين والتباين المشترك: تفترض التوزيع الطبيعي للعوائد.
3. محاكاة مونت كارلو: توليد آلاف السيناريوهات العشوائية لتقدير الخسائر المحتملة عند مستوى ثقة محدد.